Taxa de Recompensa de Risco de Risco de Risco de Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que é Risco de Risco: Razão de Recompensa O rácio de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, versus o quanto você planeja apontar como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estava fazendo um comércio e você só queria definir o seu stop loss em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, o risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco em Forex Trading A teoria básica para o risco: proporção de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores forem as recompensas possíveis, mais trocas falhadas sua conta pode suportar de cada vez. Pense nisso dessa maneira, se você fosse usar o exemplo acima e ter um comércio bem sucedido, ele seria buffer-lo contra quatro comércios perdendo com a mesma proporção. A idéia de usar um bom índice de recompensa de risco é colocar as probabilidades em seu favor. Se você consistentemente fez a proporção 5:20, você poderia perder metade dos seus negócios, e ainda, fazer um lucro decente. Normalmente, o risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço tiver parado perto da resistência e puder estar postando uma baixa mais alta, o risco: a recompensa provável favoreceria um comércio da venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior da tomada na direção de a tendência. Quais os tipos de risco Recompensa Ratio deve usar um comerciante O tipo de razão de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é, e as condições de mercado. Seria ideal se você sempre poderia encontrar comércios que tinham altas recompensas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade poderia ser muito diferente. Ele tem o risco de ser maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, pode fazer sentido. O ponto de ter uma perda stop não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes o ponto onde o comércio pára de fazer qualquer sentido é muito mais distante do preço de mercado de abertura do que a saída segura. Quando se trata baixo para ele, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de risco recompensa razão que você deseja usar. Você deve tentar evitar ter o risco de ser maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há nenhuma relação particular que funciona para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: Não deixe o mercado tomar mais para você em um comércio que você está olhando para tomar do mercado. Entrar e sair do mercado em seus termos. FX Academy Ltd não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, negociação Sinais e revisões do corretor do Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações da FX Academy ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Como usar a taxa de risco de recompensa como um profissional Conteúdo neste artigo A relação recompensa a risco (RRR, ou recompensa : Razão de risco) é um tópico negociado muito discutido controverso e quando alguns comerciantes reivindicam que a recompensa: relação de risco é totalmente inútil, outros acreditam que é o Santo Graal em negociar. No artigo seguinte, explicamos como usar corretamente a proporção de risco de recompensa, compartilhar alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistificar as idéias por trás da razão de recompensa: risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: razão de risco é inútil Você costuma ler que os comerciantes dizem que a razão de recompensa-risco é inútil que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a recompensa: razão de risco por si só não tem valor, quando você usá-lo em combinação com outras métricas de negociação, rapidamente se torna uma das mais poderosas ferramentas de negociação. Sem saber a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível de comércio rentável e youll logo saber porquê. Mito 2: Boa vs má recompensa: razão de risco Quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre uma razão de recompensa de risco mínimo genérico e aleatoriamente escolhido Mesmo livros de negociação popular muitas vezes afirmam que negocia com uma razão de risco de menor que 2: 1 ou 3 : 1 tem que ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho comercial. Sempre que você ler algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a recompensa ótima: o risco depende apenas da sua própria estratégia de negociação e do seu desempenho, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou má: razões de risco. Mito 3: paradas mentais e não usando paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito da recompensa: a relação de risco funciona, ele vai ver que a negociação rentável sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Só se você sabe onde vai colocar a sua ordem stop loss antes de entrar no comércio, você é capaz de calcular a sua recompensa: razão de risco, o winrate necessário e julgar se um comércio tem uma expectativa positiva para você ou não nós levá-lo através de um exemplo abaixo. As ordens mentais da perda do batente não trabalham. Mito 4: Don8217t justificar maus negócios com grande recompensa-risco ratios Muitas vezes, os comerciantes pensam que usando um maior lucro take ou uma parada mais próxima perda que pode facilmente aumentar sua recompensa: razão de risco e, portanto, aumentar a expectativa de seu desempenho de negociação. Infelizmente, não é tão fácil quanto isso. Usar uma ordem mais larga do lucro da tomada significa que o won8217t do preço pode alcangar a ordem do lucro da tomada tão fàcilmente e você verá muito provável um declínio em seu winrate. Por outro lado, definir a sua paragem mais perto irá aumentar a quantidade de paragem prematura executa e você será expulso de seus negócios muito cedo. Comerciantes amadores muitas vezes justificam maus negócios onde eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma recompensa maior: razão de risco. Suas regras de negociação estão lá por uma razão e um mau comércio não de repente tornar-se aceitável por aleatoriamente na esperança de alcançar uma maior recompensa: rácio de risco. Você pode justificar um comércio ruim com uma potencialmente grande recompensa: razão de risco. Um mau comércio sempre permanece um mau comércio. 101 Basicamente, a razão de recompensa: risco mede a distância da sua entrada para a sua perda de stop e sua ordem de lucro e depois compara as duas distâncias (o vídeo abaixo mostra que). Quando você sabe a recompensa: relação de risco para o seu comércio, você pode facilmente calcular o winrate necessário (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a recompensa: razão de risco é grande o suficiente para o seu winrate histórico ou se você deve ignorar esse comércio quando a recompensa: razão de risco é muito pequeno. Exemplo 1: Se você entrar em um comércio com uma relação recompensa: risco de 1: 1, seu winrate geral deve ser superior a 50 para ser um valor de 1: 1. Comerciante rentável: Exemplo 2: Se o seu sistema tem um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: risco de 0,6. 1 para atingir uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: taxa de risco e winrate Traders que entendem essa conexão pode ver rapidamente que você nem precisa de um winrate extremamente alto nem uma recompensa grande: razão de risco para fazer Dinheiro como um comerciante. Contanto que sua recompensa: a relação de risco e seu fósforo histórico do winrate, sua troca fornecerão uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e preço começa a mover-se em seu favor, a relação de recompensa: risco do comércio diminui desde a distância do preço atual para o seu aumento parar. Uma recompensa decrescente: rácio de risco leva a uma variedade de métricas de risco que vamos explorar mais agora. Pouco antes de preço está prestes a acertar sua ordem de lucro, a proporção de recompensa de risco é pior e fazer a decisão de negociação correta pode se tornar muito difícil. A pergunta então se torna, você faz exame de um lucro cedo e não arrisca-se a dar para trás seus lucros unrealized, você ainda acredita em sua idéia do comércio e deixa-a funcionar, ou você move sua parada para proteger seu comércio e espera-o para fora Considerando que há Sem resposta certa ou errada a esta questão, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e tomada de lucro influencia o seu desempenho a longo prazo. Sair comércios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, vamos agora orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar como os parâmetros de risco de uma mudança de comércio quando o preço se move. Um exemplo de exemplo passo a passo como usar a razão de risco de recompensa 1) Você entra em um comércio Para o bem do argumento, vamos dizer que estamos entrando no comércio de curto na ruptura do pinbar. Nesse ponto, o índice de recompensa de risco é de 2: 1 (240120) eo nosso mínimo exigido winrate é 33,3 (11 2). Isto significa que se o seu winrate histórico é maior do que 33.3 podemos seguramente tomar o comércio. Se o seu winrate seria menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando ele tem todos os critérios de entrada indo para ele e não fiddle com suas ordens para fabricar uma maior recompensa: rácio de risco que não faz sentido. 2) Movimentos de preço em seu favor 8211 a recompensa: declínios razão de risco Depois que o preço se moveu em nosso favor, você tem que reavaliar a situação. Se você deixar a ordem stop loss em seu nível inicial, a nova razão reward: risk diminui para 0.2 (60270) eo winrate requerido é agora 83 (11 1.2). Os comerciantes começ este errado: Você tem que estar ciente do fato que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio está no lucro. A maioria dos comerciantes acreditam que, a menos que tenham fechado o comércio, o dinheiro que vêem em sua PampL flutuante não é deles mortos errado. Uma vez que você começar a tratar o dinheiro na PampL como seu seu dinheiro, você tem que protegê-lo sendo um comerciante significa gerenciar riscos e maximizar o pagamento final. Pergunte a si mesmo as seguintes perguntas ao fazer mid-trade decisões: Qual é a actual recompensa: razão de risco eo winrate necessário iria entrar no comércio com o atual stop loss e tomar os níveis de lucro ea razão de recompensa de risco atual como é agora Se não , Há um nível de preço razoável, onde eu posso mover a minha ordem stop loss, para aumentar a recompensa: razão de risco Se não, quais são as probabilidades de preço atingindo o seu lucro tomar É ainda olhar bom ou está lutando 3) Pare a maneira direita Há umas maneiras múltiplas às paradas da fuga e não há nenhum direito ou errado. O ponto mais importante é que você tem uma abordagem sistemática que lhe permite rastrear sua parada para níveis razoáveis onde as chances de squeezes prematuros são minimizados. Em nosso exemplo, nós arrastamos a parada acima das máximas precedentes da vela. Agora, a sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate necessário caiu para 50 (111). Outras maneiras e métodos que você pode usar para parar trilhas são: Swing altos e baixos muito populares e eficazes Alta e baixa do dia Suporte e resistência Médias móveis são especialmente úteis durante os períodos de tendência de mercado ATR como informações adicionais. O conceito de R-Múltiplo (que significa "Risco Múltiplo") é semelhante ao índice de recompensa: risco, mas É mais uma métrica de desempenho que olha para fechado comércios. O R-múltiplo mede seus negócios em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de parada como 1R. Assim, um comércio que você fechar para uma perda em seu nível inicial stop loss é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faça o dobro da quantia do seu risco inicial (uma recompensa 2: 1: razão de risco) seria um comércio 2R. Você começa a idéia O conceito R-múltiplo vem realmente muito útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o R-múltiplo concluído. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco eo R-múltiplo final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está excessivamente otimista Você fechar negócios muito cedo O que está acontecendo exatamente Essas idéias são inestimáveis e eles vão fazer uma grande diferença em sua negociação a maneira mais fácil de descobrir o que está trabalhando ou não está consultando o seu diário de negociação. O conceito de recompensa: razão de risco é muito mais do que apenas dividir a sua distância de tomar lucro por sua distância de stop loss e, em seguida, atirando para um número aleatório, elevado. A razão de recompensa: risco determina sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Profissionais comerciantes (ver abaixo) vêem-se como gestores de risco e avaliar o risco e gerenciar a desvantagem deve ser a sua prioridade. Recomendamos encorajá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avaliar como você gerencia seus negócios. Se você quiser brincar com diferentes estatísticas de negociação e obter uma sensação melhor como diferentes parâmetros de comércio interagir, confira Edgewonk8217s simulador de desempenho ou usar a nossa calculadora de risco de recompensa. Você deve sempre ser capaz de encontrar algo onde você pode desviar a relação de risco de recompensa tão grandemente em seu favor que você pode ter uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que deve dar-lhe um mínimo de desenhar Down dor e oportunidades upside máximo. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado isso é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando você está errado. George Soros Francamente, eu não vejo mercados vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial para esperar para comércios com um bom índice de recompensa de risco. A paciência é uma virtude para um comerciante. Alexander Élder Paul Tudor Jones tinha um princípio que ele usou para usar o chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado às vezes por isso, se ele perde um dólar e tem que gastar um outro dólar, gastando dois para fazer cinco, he8217s ainda até 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em grande forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones A coisa mais importante é a gestão do dinheiro, gestão do dinheiro, gestão do dinheiro. Qualquer um que é bem sucedido dir-lhe-á a mesma coisa. Marty Schwartz O problema com RiskReward é que você nunca pode conhecer a recompensa, apenas o risco. Qualquer potencial recompensa que você perceba é um produto completo de sua imaginação. É uma suposição inteiramente inventada (não importa o quão difícil você tente justificar 8211 estatisticamente ou não). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ela em todos os momentos. Além disso, RiskReward também é muito afetado pela capacidade do comerciante. Por isso quero dizer que há muitos fatores emocionais que afetarão os comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um 4-1 comércio RR, entra e no início do comércio decide sair (por pânico ou desconforto) e livros um pequeno lucro, o comércio não é mais um 4-1 RR, mais perto A 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum ponto durante o comércio vê atividade que é susceptível de negar o resultado positivo e sai com um lucro igual à distância da entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questão para esse comerciante é: uma vez que era apenas um 11, se você teria saber que, você ainda teria tomado o comércio RiskReward pode possivelmente ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que perceber antes da entrada é Completamente feita. Risco Disclaimer Trading Futuros, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Desenho de ícones por Icons8
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