Médias móveis: quais são eles entre os indicadores técnicos mais populares, as médias móveis são usadas para avaliar a direção da tendência atual. Todo o tipo de média móvel (comumente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinado, a média resultante é então plotada em um gráfico para permitir que os comerciantes vejam os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações de preços do dia a dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando a média aritmética de um determinado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e depois dividiria o resultado em 10. Na Figura 1, a soma dos preços nos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em conta os últimos 10 pontos de dados para dar aos comerciantes uma idéia de como um recurso tem um preço relativo aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas de uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser descartados do conjunto e novos pontos de dados devem vir para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está constantemente em movimento para contabilizar os novos dados à medida que ele se torna disponível. Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) se move para a direita e o último valor de 15 é descartado do cálculo. Uma vez que o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor elevado de 15, você esperaria ver a diminuição da média do conjunto de dados, o que faz, neste caso, de 11 a 10. O que as médias móveis parecem Uma vez que os valores da MA foi calculado, eles são plotados em um gráfico e depois conectados para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos dos comerciantes técnicos, mas como eles são usados podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico, ajustando o número de períodos de tempo usados no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você se acostumará a elas com o passar do tempo. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e o que parece, bem, introduza um tipo diferente de média móvel e examine como isso difere da média móvel simples anteriormente mencionada. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas, como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a esta crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, que desde então levaram à invenção de vários tipos de novas médias, sendo a mais popular a média móvel exponencial (EMA). (Para leitura adicional, veja Noções básicas de médias móveis ponderadas e qual a diferença entre uma SMA e uma EMA) Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Para novas informações. Aprender a equação um tanto complicada para calcular uma EMA pode ser desnecessária para muitos comerciantes, já que quase todos os pacotes de gráficos fazem os cálculos para você. No entanto, para você geeks de matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há nenhum valor disponível para usar como EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Nós fornecemos uma amostra de planilha que inclui exemplos da vida real de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A Diferença entre o EMA e o SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA e o EMA são calculados, vamos dar uma olhada em como essas médias diferem. Ao analisar o cálculo da EMA, você notará que é dada mais ênfase aos pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos de tempo utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente aos preços em mudança. Observe como o EMA tem um valor maior quando o preço está subindo e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Essa capacidade de resposta é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que os dias diferentes significam As médias em movimento são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que deseja ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será para as mudanças de preços. Quanto maior o período de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um marco de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual é o melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se encaixa na sua estratégia. Médias móveis: Como usá-las Como usar as médias móveis 8211 As melhores dicas de negociação de médias móveis Conteúdo neste artigo As médias móveis são, sem dúvida, as ferramentas e indicadores comerciais mais populares. As médias móveis são uma ótima ferramenta se você sabe como usá-los na maioria dos comerciantes, no entanto, cometem alguns erros fatais quando se trata de negociar com médias móveis. Neste artigo, mostro o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo e o comprimento da média móvel perfeita e as 3 maneiras de usar as médias móveis ao tomar decisões comerciais. O que você aprenderá: qual é a média móvel direta. Escolhendo entre o EMA e o SMA Encontrar o comprimento médio móvel perfeito para sua negociação A melhor média móvel para negociação de swing e negociação diária Encontrar transações de direção de tendência e filtragem Médias móveis como suporte e resistência Médias móveis para sua colocação de colocação Bandas de Bollinger e seu papel com Médias móveis Qual é a melhor EMA média móvel ou SMA No início, todos os comerciantes se perguntam se devem usar a EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel linear). As diferenças entre os dois são geralmente sutis, mas a escolha da média móvel pode causar um grande impacto na sua negociação. Aqui está o que você precisa saber As diferenças entre EMA e SMA Existe realmente apenas uma diferença quando se trata de EMA vs. SMA e sua velocidade. O EMA move-se muito mais rápido e muda sua direção antes do SMA. O EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que, quando o preço muda de direção, o EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para girar quando o preço se virar. Prós e contras 8211 EMA vs SMA Não há melhor nem pior quando se trata de EMA vs. SMA. Os profissionais da EMA também são seus contras, permitam-me explicar o que isso significa. O EMA reage mais rápido quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que o EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço recua durante um rali, o EMA começará a desativar imediatamente e pode sinalizar uma mudança de direção muito cedo demais. O SMA se move muito mais devagar e pode mantê-lo em negociações mais tempo quando há movimentos de preços falsos e de curta duração. Mas, é claro, isso também significa que o SMA o leva em negociações depois da EMA. Currículo. No final, se resume ao que você se sente confortável e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA oferece sinais mais e mais antigos, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece menos e mais tarde sinais, mas também menos sinais errados. Qual é a melhor configuração do período Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes se perguntam qual o período definido como o que dá os melhores sinais. Existem duas partes para esta resposta: primeiro, você precisa escolher se você é um swing ou um comerciante de um dia e, em segundo lugar, você precisa ser claro sobre o propósito e por que você está usando as médias móveis em primeiro lugar. Vamos fazer isso agora: profecia auto-realizável Mais do que tudo, as médias móveis funcionam porque são uma profecia auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis porque muitos comerciantes usam-nas na sua própria negociação. Isso levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores: você tem que aderir às médias móveis mais usadas para obter os melhores resultados. As médias móveis funcionam quando muitos comerciantes usam e atuam em seus sinais. Assim, vá com a multidão e use apenas as médias móveis populares. Os melhores períodos de média móvel para o dia de negociação Quando você é comerciante de um dia de curto prazo, você precisa de uma média móvel que é rápida e reage às mudanças de preços imediatamente. É por isso que é geralmente melhor para os comerciantes do dia ficarem com EMAs em primeiro lugar. Quando se trata do período e do comprimento, geralmente há 3 médias móveis específicas que você deve pensar sobre o uso: período de 9 ou 10. Muito popular e extremamente rápido. Muitas vezes usado como um filtro direcional (mais tarde) 21. Médio médio e a média móvel mais precisa. Bom quando se trata de tendências de tendências 50. Média móvel a longo prazo e mais adequada para identificar a direção a longo prazo. Os melhores períodos de negociação Swing Swinger têm uma abordagem muito diferente e eles normalmente negociam nos prazos mais altos (4H, Diariamente) e também possuem negócios por longos períodos de Tempo. Assim, os comerciantes de swing devem escolher o SMA como escolha e também usar médias móveis de longo período para evitar o ruído e os sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para comerciantes swing: 21. A média móvel de 21 é a minha escolha preferida quando se trata de negociação de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço o respeita tão bem e também indica mudanças no período de 50 mudanças. A média móvel 50 é a média móvel padrão de swing-trading e muito popular. A maioria dos comerciantes o usa para transportar tendências porque é o compromisso ideal entre muito curto e muito longo prazo. 100 período. Há algo sobre números redondos que atraem comerciantes e isso definitivamente é verdade quando se trata da média móvel 100. Funciona muito bem para suporte e resistência, especialmente no período diário e semanal 200 250. O mesmo vale para a média móvel de 200. A média móvel de 250 períodos é popular no gráfico diário, uma vez que descreve um ano de ação de preço (um ano tem cerca de 250 dias de negociação) Como usar as médias móveis 3 exemplos de uso Agora que você conhece as diferenças das médias móveis e como Escolha a configuração do período certo, podemos dar uma olhada nas 3 maneiras em que as médias móveis podem ser usadas para ajudá-lo a encontrar trades, exibir tendências e sair de forma confiável. 1 Sentido de tendências e filtro Assistente de mercado Marty Schwartz foi um dos comerciantes mais bem-sucedidos de todos os tempos e ele foi um grande defensor das médias móveis como filtro de direção. Aqui está o que ele disse sobre eles: A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a maior tendência. Eu chamo essa luz vermelha, luz verde porque é imperativo na negociação permanecer no lado correto de uma média móvel para se dar a melhor chance de sucesso. Quando você está negociando acima do 10 dia, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando em comprar. Por outro lado, o comércio abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deve pensar em vender. Marty Schwartz Marty Schwartz usa um EMA rápido para ficar no lado direito do mercado e filtrar negócios em uma direção errada. Apenas esta dica já pode fazer uma grande diferença na sua negociação quando você só começa a negociar com a tendência na direção certa. Mas mesmo como comerciantes de swing, você pode usar a média móvel como filtros direcionais. A Cruz Dourada e da Morte é um sinal que acontece quando os 200 e 50 passam a média de cruzamento médio e são usados principalmente nos gráficos diários. No gráfico abaixo, marquei as entradas da Cruz Dourada e da Morte. Basicamente, você entraria em curto quando os 50 atravessarem abaixo dos 200 e entram longos quando o 50 cruza acima da média móvel de 200 períodos. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que os cross-overs em média móveis podem ajudar sua análise e escolher a direção correta do mercado. 2 Suporte e resistência e parada de colocação A segunda coisa que as médias móveis podem ajudá-lo com suporte e negociação de resistência e também interromper a colocação. Por causa da profecia auto-realizadora de que falamos anteriormente, muitas vezes você pode ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de suporte e resistência. Palavra de cautela: Tendência vs faixas As médias móveis não funcionam durante os mercados em expansão. Quando o preço varia de um lado para o outro entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio desse intervalo e o preço não o respeita tanto. As médias móveis devem ser usadas apenas durante os períodos de tendência do mercado. A captura de tela abaixo mostra um gráfico de preços com média móvel de 50 e 21. Você pode ver isso durante o intervalo, as médias móveis perderem completamente sua validade, um pouco assim que o preço começa a tendência e balanço, eles funcionam perfeitamente como suporte e resistência novamente. Médias móveis para a sua colocação de parada. As médias móveis são uma ótima ferramenta quando se trata de parar de se arrastar e proteger seu comércio. Durante as tendências, as médias móveis funcionam como suporte e resistência e os comerciantes, em seguida, colocam sua parada no outro lado da média móvel e seguem-no. Desta forma, eles podem andar as tendências por um longo tempo e obter sinais de saída antecipados quando o preço quebra a média móvel. Dica: Nunca coloque a sua parada diretamente na média móvel e sempre dê espaço para evitar paradas. O comprimento e o período da média móvel determinam quanto tempo você permanecerá em uma troca. Uma média móvel mais curta obtém-se de negociações mais cedo, mas a média móvel mais longa evita muitos dos falsos sinais. Não há certo ou errado e é uma escolha pessoal. 3 Bandas Bollinger e o fim de uma tendência As Bandas Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio das Bandas Bollinger, você encontra a média móvel de 20 períodos e as Bandas externas medem a volatilidade dos preços. Durante os intervalos. O preço flutua em torno da média móvel, mas as Bandas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as Bandas externas durante um intervalo, muitas vezes pode pregar a inversão na direção oposta. Assim, apesar das médias móveis perderem sua validade durante os intervalos, as Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta que ainda permite que você analise o preço com eficiência. Durante as tendências, as Bandas Bollinger podem ajudá-lo a permanecer em negócios. Durante uma forte tendência, o preço geralmente se afasta de sua média móvel, mas se move perto da banda externa. Quando o preço quebra novamente a média móvel, ele sinaliza uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vê uma violação da banda externa durante uma tendência, muitas vezes prefigura um retracement no entanto, NÃO significa uma reversão até a média móvel ter sido quebrada. Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada de diversas maneiras. Uma vez que um comerciante entende as implicações da EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher a configuração do período certo, as médias móveis se tornam uma ferramenta importante em uma caixa de ferramentas de comerciantes. Quais são seus pensamentos e experiências com médias móveis. Deixe-me saber sua opinião abaixo e deixe-o comentar. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. 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